מדדי מומנטום
מדדי Volatility
מדדי אג"ח
מדדי חו"ל
אודות
מדדי מומנטום
סדרת מדדי המומנטום של AlphaBeta מאפשרת למשקיע הישראלי לנצל את אפקט המומנטום בשוק המניות ולהכות את מדדי הבורסה המסורתיים בטווח הארוך. אפקט המומנטום מוכיח את עצמו, לאורך כ-20 שנה גם בשווקי העולם, כמניב תשואה עודפת ולראשונה ניתן ליישמו בשוק הישראלי.
אפקט המומנטום
אפקט המומנטום במניות הוא אחד האפקטים החזקים ביותר שזוהו במחקרים שונים בארה"ב, ומשמש כאסטרטגיית השקעה מובילה בשווקי המניות בעולם מזה כעשרים שנה. המומנטום בוחן את שיעור התשואה של המניות לאורך התקופה קודמת, ומקיש מהן את מגמת התשואה העתידית של אותן מניות. זאת אומרת, כי סביר שמניות שהשיגו תשואה גבוהה בחודשים האחרונים, ימשיכו להשיג תשואה גבוהה מהממוצע גם בחודשים הקרובים
מומנטום בישראל
כיום, AlphaBeta מאפשרת, לראשונה בישראל, ניצול של אפקט המומנטום בשוק המניות בבורסה בת"א. כך, המדד מאפשר את הכאת המדדים המסורתיים של הבורסה, לאורך שנים, במגוון של קבוצות שווי שוק (מניות ת"א 100, מניות היתר ומניות המדד הכללי). ניתן לראות, כי מחקרי Backtest על השוק בישראל מצביעים על כך שהמדד מניב, בטווח הארוך (כ-15 שנה), עודף תשואה של כ-4.5%-6.5% על מדדי הבורסה.
ביצועי המדדים
מדדי גודל וסגנון
מדדי מומנטום
מדדי Volatility
אגרות חוב
מדדי חו''ל
מדד
תשואה (%)
תשואה שנתית ממוצעת (%)
יום
מתחילת
השנה
שנה
3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta SmartBeta Israel Multi Factor Top 20
-1.20
7.0
9.3
6.0
11.1
11.8
17.1
ת"א-125
-0.69
1.8
10.4
5.0
6.3
4.2
8.2
תשואת יתר
-0.51
5.2
-1.1
1.0
4.8
7.6
8.9
AlphaBeta SmartBeta מולטי פקטור ת"א 125
-0.54
3.7
17.0
9.3
8.1
6.7
13.6
ת"א-125
-0.69
1.8
10.4
5.0
6.3
4.2
8.2
תשואת יתר
0.15
1.9
6.6
4.3
1.9
2.5
5.4
AlphaBeta SmartBeta Large Cap Top 5
-0.27
0.6
-1.7
-5.7
-7.8
2.9
10.0
ת"א-35
-0.81
1.0
7.3
5.6
4.0
3.2
7.4
תשואת יתר
0.54
-0.4
-9.0
-11.3
-11.8
-0.3
2.7
AlphaBeta SmartBeta Large Cap Bottom 5
-1.70
-0.8
-0.5
-9.2
-15.8
-13.7
-8.0
ת"א-35
-0.81
1.0
7.3
5.6
4.0
3.2
7.4
תשואת יתר
-0.89
-1.8
-7.8
-14.8
-19.8
-16.9
-15.3
AlphaBeta SmartBeta Mid – Small Cap MultiFactor Top 30 TA
-0.49
6.9
23.7
11.1
18.6
15.7
20.1
SME 150
-0.31
4.3
15.9
-3.4
6.3
תשואת יתר
-0.18
2.6
7.9
14.5
12.3
15.7
20.1
AlphaBeta SmartBeta נדל"ן ישראל
-0.36
-1.5
26.0
12.0
20.8
ת"א נדל"ן 15
-0.20
-2.6
19.8
4.0
10.3
תשואת יתר
-0.16
1.0
6.2
7.9
10.5
AlphaBeta SmartBeta טכנולוגיה ישראל
0.08
10.2
37.9
10.0
22.2
ת"א טכנולוגיה
-0.36
2.0
18.8
-3.5
12.8
תשואת יתר
0.44
8.2
19.1
13.4
9.4
AlphaBeta SmartBeta AI125
-1.02
-0.9
2.5
3.9
10.6
8.3
8.4
ת"א-125
-0.69
1.8
10.4
5.0
6.3
4.2
8.2
תשואת יתר
-0.33
-2.7
-7.9
-1.1
4.3
4.1
0.2
AlphaBeta SmartBeta AI35
-0.59
-3.5
1.3
5.8
4.6
5.7
5.7
ת"א-35
-0.81
1.0
7.3
5.6
4.0
3.2
7.4
תשואת יתר
0.22
-4.5
-6.0
0.2
0.7
2.5
-1.6
AlphaBeta SmartBeta AI90
-1.16
0.3
3.0
3.8
13.2
9.4
9.5
ת"א-125
-0.69
1.8
10.4
5.0
6.3
4.2
8.2
תשואת יתר
-0.47
-1.5
-7.5
-1.2
7.0
5.2
1.3
בחזרה למעלה